Author: Francisco de Jesús Corona Villavicencio

Mediante el uso de la metodología de Corona et al. (2021), en este trabajo se realizan estimaciones oportunas para algunas variables relevantes de la coyuntura económica de México, como las tres grandes actividades del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el consumo privado, la inversión fija bruta, así como las exportaciones e importaciones totales.

En este trabajo se presenta una alternativa para desestacionalizar series de tiempo económicas mexicanas utilizando, en la etapa de ajustes previos del paquete X-13ARIMA-SEATS, fechas movibles del calendario mexicano, como el Día del Trabajo, la Independencia de México y la interacción que existe entre Semana Santa con el natalicio de Benito Juárez. Se ejemplifican los

En este trabajo se presenta un análisis empírico de las implicaciones que tiene la selección de la transformación potencia en el proceso de ajuste estacional para el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). En primera instancia se comparan, en sentido estadístico, las series obtenidas a través de los modelos que arroja de manera

Este trabajo representa una extensión de nuestra investigación del 2019, en la cual construimos estos indicadores (IAEM) basados en los Censos Económicos para el periodo 2003-2013; ahora, extendimos la longitud de las series de tiempo hasta 1993 e incluimos mejoras metodológicas en términos de representatividad económica y geográfica; también, a manera de verificar el funcionamiento

El objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento en muestras finitas de diferentes técnicas de imputación y retropolación en el contexto de series de tiempo. Para estos fines, se realiza un experimento Monte Carlo simulando diversas series de tiempo a través de modelos de factores dinámicos estacionales, considerando factores estacionarios, no estacionarios y la